Те, кто уже не первый год занимаются трейингом, скорее всего слышали о теории Ральфа Элиотта, выдвинутой еще в начале 30-х годов прошлого столетия. Так, финансист, торгующий на фондовом рынке, озвучил мнение, что волновые колебания графика повторяются с некоторой периодичностью и зависят от «фактора толпы».
В течение нескольких лет волновая теория неоднократно подтверждалась. В основном ею пользовались на фондовой бирже. Однако с появлением Интернет-трейдинга методика перешла и на другие виды финансовых рынков, а на ее основе была создана популярная стратегия. Именно о ней и пойдет речь в данной статье.
В чем заключается волновая теория Элиотта?
Итак, в 30-х годах прошлого столетия финансист Ральф Элиотт сделал предположение, что рынок имеет четкую волновую структуру. Причем последняя зависит не столько от экономических факторов, сколько от психологии самих участников торгов.
По мнению специалиста, восходящее движение, которое еще называют «длинной позицией», включает в себя пять волн, а нисходящее (короткое) – три. Каждая волна формируется под действием рыночных игроков, которые массово открывают или закрывают свои позиции.
Рассмотрим волновую теорию на примере восходящего тренда:
- Первая волна – это начало движения. Она, как правило, импульсная и спровоцирована крупным вливанием в тот или иной актив. Ее сложно предугадать, так как темп задают «акулы» рынка и уж только потом он поддерживается всеми остальными участниками.
- Вторая волна является коррекционной и формируется вследствие частичного закрытия позиций покупателей и отчаянной попытки продавцов «добавиться» к предыдущей позиции и усреднить убыток.
- Третья волна – самая сильная. Здесь уже срабатывают стоп-ордера продавцов и в рынок добавляется все больше покупателей. Формируется устойчивое восходящее движение.
- Четвертая волна снова коррекционная и может быть затяжной. Здесь крупные игроки фиксируют свою прибыль, понимая, что текущее движение уже теряет актуальность.
- Пятая волна самая опасная. Она формируется за счет «опоздавших» участников рынка и, как правило не имеет силы. Зачастую она получается усеченной, и тренд резко разворачивается.
Аналогичная ситуация происходит и с нисходящим движением. Только его структура, как правило, включает три волны.
Какие инструменты понадобятся для торговли по волновой теории Элиотта?
Исходя из вышеописанных постулатов, становится понятно, что наиболее выгодная позиция – это вход в сделку в начале формирования третьей волны. Чтобы предугадать ее появление, нам нужно определить саму волновую структуру, а затем окончание второй волны.
Для работы нам потребуется:
- Два индикатора: SMA и трендовые линии.
- Скользящих средних на график нужно установить также две: 14 и 21 периода.
- График – Японские свечи.
- Таймфрейм – от 15 до 45 минут.
Как торговать опционами по волновой теории Элиотта?
Итак, мы начинаем «охотиться» за импульсным движением, которое и ознаменует появление первой волны. В этом случае, после флета, мувинг 14 периода должен пересечь скользящую среднюю с 21 периодом. Направление пересечения указывает на тенденцию.
Если тренд восходящий – строим линию поддержки и ждем ее пробития (начала формирования второй волны). С нисходящей тенденцией все в точности до наоборот.
Когда появится вторая волна, строим линию сопротивления (для восходящего) или поддержки (для нисходящего) тренда.
Момент ее пробития и ознаменует появление третьей волны. Здесь нужно покупать контракт в направлении тренда.
Будьте внимательны! На протяжении построения всей волновой структуры мувинги не должны соприкасаться или пересекаться. В противном случае сигнал ложный и никакой устойчивой тенденции в рынке нет.
Срок экспирации рекомендуется устанавливать в размере трех свечей.
С момента появления волновой теории прошло уже почти 90 лет. Однако и по сей день она используется многими трейдерами именно в том виде, в котором ее представил Ральф Элиотт.
